面对赌博输钱不还且被债主威胁的情况，应明确赌博债务的非法性并采取合理措施保护自己。以下是一些具体的建议：
一、明确赌博债务的非法性

1. 赌博违法：根据我国法律规定，赌博是违法行为。因此，因赌博产生的债务属于非法债务，不受法律保护。这意味着，无论是债权人还是债务人，都不能通过法律途径（如法院起诉）来追讨或逃避赌债。
2. 法律不保护：法院在审理相关案件时，若查明债务系由赌博产生，将不会支持债权人的偿还诉求。
   二、应对威胁行为
3. 保留证据：当遭遇威胁、骚扰时，要及时保留相关证据，如电话录音、短信、微信聊天记录、视频等。这些证据在后续维权过程中可能会起到关键作用。
4. 寻求警方保护：如果债主采用威胁、恐吓、骚扰等方式催债，可以向公安机关报案。依据《治安管理处罚法》，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全、多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他信息干扰他人正常生活等行为，将受到法律的制裁。
   三、其他建议
5. 私下协商：尽管法律不保护赌债，但如果双方能够友好协商并达成一致，可以尝试私下解决。但需注意，这种协商并不具有法律约束力，如果对方反悔，将无法诉诸法律手段。
6. 避免再次赌博：认识到赌博的危害性，并坚决避免再次参与任何形式的赌博活动。赌博不仅可能导致财务损失，还可能对个人和家庭造成严重的负面影响。