面对第三者因感情问题受到威胁的情况，应采取以下措施来保护自己：
一、保持冷静与确保安全

1. 在受到威胁时，首要任务是保持冷静，避免情绪激动导致矛盾激化。
2. 确保自身安全，尽量远离威胁者，选择人员较多或安全的场所，如警察局、商场等。
   二、全面收集并保存证据
3. 电子证据：及时截屏或录音保存微信、短信、社交软件上的威胁内容，以及通话记录，确保信息完整，包括时间、对方账号等。
4. 视频证据：在安全的前提下，拍摄视频记录威胁者的言行举止和现场环境。
5. 证人证言：如有当面威胁，寻找目击者或利用监控设备记录相关画面。
   三、及时寻求法律帮助
6. 咨询律师：尽快联系专业律师，详细描述被威胁的情况，以便获得针对性的法律建议和应对策略。
7. 报警处理：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，威胁他人人身安全或干扰他人正常生活是违法行为。若威胁行为严重，应立即向警方报案，并提供所保留的证据。警方将依法进行调查和处理，保护人身安全。
   四、考虑法律责任追究
8. 民事责任：如果威胁行为构成侵权，可提起民事诉讼，要求停止侵权、赔礼道歉、赔偿损失等。
9. 刑事责任：若威胁行为严重到构成犯罪，如寻衅滋事罪，可向公安机关报案，要求追究对方的刑事责任。