若有人拍下银行监控视频并威胁，该行为可能违法，具体分析如下：

1. 敲诈勒索行为：依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，构成敲诈勒索罪。若威胁者以视频为手段，要求交付财物，则涉嫌敲诈勒索罪，将受到刑事处罚。
2. 侵犯隐私权：依据《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条，自然人享有隐私权，任何组织或个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人隐私权。若视频包含个人隐私信息，且被非法传播或利用，则威胁者侵犯了隐私权，需承担民事责任。
3. 扰乱秩序行为：若拍摄及威胁行为导致银行内其他客户无法正常办理业务，或影响银行工作人员的正常工作，造成银行营业秩序混乱，则违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条的规定。对于此类行为，可处以警告、罚款或拘留等处罚。
   面对此类威胁，建议采取以下措施：立即报警，提供详细威胁内容、威胁者信息及所有可用证据；咨询专业律师，了解权利和义务，通过法律途径捍卫权益；加强个人信息安全，避免信息泄露给威胁者。