即使所有贷款都正常，收到催收威胁短信仍可能涉及非法催收行为，应冷静应对并采取相应措施。

一、判断短信性质和来源

1. 区分合法与非法催收：合法催收内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果，措辞规范文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段，则属于非法催收。
2. 查明发送主体：通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。若无法直接判断，可联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

二、采取应对措施

1. 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。
2. 及时报警：若威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
3. 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。

三、寻求法律帮助**

若威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导采取合适的法律措施维护合法权益。